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| 关于系统对Au（T+D）品种违约--判断处理程序的说明 |
| 发布时间：2008-04-20 |
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各会员和客户：
随着Au（T+D）品种交易不断活跃，参与该品种交易的会员和客户数量也不断扩大，但由于新会员和客户对该品种的规则不熟悉，导致违约情况时有发生。现将系统对该品种的处理程序再向所有会员和客户进行解释，避免因对规则的不了解而产生违约情况：
1、系统交割处理在每个交易日清算时进行，系统按照现货、远期Au（T+5）、递延Au（T+D）的顺序对各个品种的合约进行交割处理。Au（T+D）合约是最后一个进行交割处理的合约。
2、Au（T+D）合约的基准交割品种为标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭（Au99.95）。标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭（Au99.99）可替代交割，并实行升水制度，升水标准根据交易所公告执行。
3、每个交易日，拥有Au（T+D）合约持仓的客户都可以进行交收申报，拥有多头持仓的客户可以进行收申报，拥有空头持仓的客户可以进行交申报。交收申报成功的会员和客户必须参加当天的交割
4、Au（T+D）合约交割时，一个客户既有交申报又有收申报，交割数量不轧差，系统分别进行处理。例如：一个客户确立交申报2手，收申报2手，交割时它的交割量不是0，而是交割卖出2手，交割买入2手，系统分别检查该客户是否有足够的资金和实物。
5、交割卖出方交割前必须保证它的实物账户上有足额的实物，否则交割处理时被判为卖方违约。用于交割的实物可以是客户存入或者在现货、远期市场上买入的实物。
6、交割买入方交割前必须保证所属会员的自营或者代理资金账户上有足额的资金，否则交割处理被判为买方违约。用于交割的资金包括客户所属会员的自营或者代理账户上的可提资金和基础保证金，其中可提资金可以是客户存入交易所在清算行指定账户的资金或者在现货、远期市场上卖出实物所得的货款。
7、构成交割违约，由交易所扣除违约方违约部分合约价值7%的违约金支付给守约方，同时交收终止。若交割双方均违约，由交易所分别扣除违约方违约部分合约价值7%的违约金，违约金归交易所风险基金，同时交收终止。
上海黄金交易所
二00六年三月二十四
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